PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBEM с AVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBEM с AVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBEM (JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF) and AVSE (Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - BBEM tracks the Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net while AVSE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBEM returned 23.00%/yr vs 25.55%/yr for AVSE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BBEM charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for AVSE.

Доходность

Сравнение доходности BBEM и AVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBEM показывает доходность 27.02%, а AVSE немного ниже – 26.92%.

BBEM

1 день
-1.31%
1 месяц
9.46%
С начала года
27.02%
6 месяцев
29.37%
1 год
53.50%
3 года*
23.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSE

1 день
-1.45%
1 месяц
9.75%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.98%
1 год
52.22%
3 года*
25.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBEM и AVSE

2026 (YTD)202520242023
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		27.02%32.43%5.61%6.01%
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		26.92%32.54%8.29%11.17%

Correlation

The correlation between BBEM and AVSE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.97

The correlation between BBEM and AVSE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBEM и AVSE

Секторы
BBEM
AVSE

Технологии

36.5%
34.8%

Финансовые услуги

19.0%
24.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.3%

Промышленность

8.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.5%

Сырьевые материалы

6.2%
3.3%

Энергетика

4.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Здравоохранение

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.5%
1.3%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Технологии

BBEM
36.5%
AVSE
34.8%

Финансовые услуги

BBEM
19.0%
AVSE
24.2%

Потребительский циклический сектор

BBEM
10.0%
AVSE
12.3%

Промышленность

BBEM
8.1%
AVSE
8.2%

Коммуникационные услуги

BBEM
6.7%
AVSE
6.5%

Сырьевые материалы

BBEM
6.2%
AVSE
3.3%

Энергетика

BBEM
4.2%
AVSE
0.1%

Потребительский защитный сектор

BBEM
3.0%
AVSE
2.7%

Здравоохранение

BBEM
2.8%
AVSE
3.9%

Коммунальные услуги

BBEM
2.5%
AVSE
1.3%

Недвижимость

BBEM
1.0%
AVSE
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBEM:
BBEM с VWOBBEM с BKEMBBEM с CGNGBBEM с VOOBBEM с FRDMBBEM с SPEMBBEM с XCEM
Часто сравнивают с AVSE:
AVSE с FRDMAVSE с AVESAVSE с DFESXAVSE с DFSEAVSE с AVEMAVSE с VWOAVSE с VSGX

Доходность на риск

BBEM vs. AVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBEM
Ранг доходности на риск BBEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBEM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVSE
Ранг доходности на риск AVSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBEM c AVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBEMAVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.69

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.53

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.70

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.16

14.74

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBEM vs. AVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBEM на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSE равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBEM и AVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBEMAVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.86

+0.46

Просадки

Сравнение просадок BBEM и AVSE

Максимальная просадка BBEM за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки AVSE в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEM и AVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBEMAVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-26.28%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-14.17%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-17.68%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.45%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.82%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.55%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BBEM и AVSE

JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) и Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE) имеют волатильность 8.59% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBEMAVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

8.65%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

16.79%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

19.53%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

18.03%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.03%

-0.53%

Сравнение комиссий BBEM и AVSE

BBEM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVSE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBEM и AVSE

Дивидендная доходность BBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности AVSE в 2.18%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSE
Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF		2.18%2.68%3.03%3.20%1.27%
BBEM
JPMorgan Betabuilders Emerging Markets Equity ETF		4.59%5.86%2.73%1.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBEM and AVSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSE has higher volatility (8.65%) compared to BBEM (8.59%). In terms of maximum drawdown, BBEM dropped -17.42% vs AVSE's -26.28%.

On 3-year performance, AVSE leads with 25.55% vs 23.00% for BBEM. On fees, BBEM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSE has performed better with a 25.55% return vs 23.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBEM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVSE.

BBEM has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 2.18% for AVSE.

BBEM tracks Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure Index - Benchmark TR Net, while AVSE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.15% for BBEM and 0.33% for AVSE.

BBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBEM и AVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор