PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBDC с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBDC с SIVR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BBDC (Barings BDC, Inc.) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 5 years, BBDC returned 6.45%/yr vs 19.07%/yr for SIVR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBDC и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью -4.75%.

BBDC

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-1.25%
1 год
4.66%
3 года*
14.63%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—

SIVR

1 день
0.78%
1 месяц
-18.81%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
9.46%
1 год
86.32%
3 года*
41.59%
5 лет*
19.07%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBDC и SIVR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		-2.86%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-9.56%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		-4.75%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%0.87%

Correlation

The correlation between BBDC and SIVR is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings BDC, Inc.

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с BBDC:
BBDC с CSWCBBDC с TCPCBBDC с TPVGBBDC с SPYBBDC с SCHDBBDC с EQQQ.DEBBDC с JEPQ
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

BBDC vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBDCSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.44

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.76

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.90

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

4.12

-3.39

BBDC vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBDC и SIVR

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBDCSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-75.85%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-45.33%

+33.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-45.33%

+20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-45.33%

+17.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-41.89%

+35.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-47.83%

+39.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

20.85%

-15.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и SIVR

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBDCSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

16.37%

-10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.12%

59.11%

-43.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

59.76%

-41.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

36.48%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

32.03%

-7.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и SIVR

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.		12.99%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBDC and SIVR have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.37%) compared to BBDC (6.34%). In terms of maximum drawdown, BBDC dropped -48.45% vs SIVR's -75.85%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBDC и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор