PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBDC с PTIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBDC и PTIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDC и PTIR


2026 (YTD)20252024
BBDC
Barings BDC, Inc.
-8.33%8.84%0.30%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
-38.57%221.36%425.36%

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у PTIR с доходностью -38.57%.


BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*

PTIR

1 день
0.31%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-48.17%
1 год
93.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barings BDC, Inc.

GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF

Доходность на риск

BBDC vs. PTIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина

PTIR
Ранг доходности на риск PTIR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTIR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c PTIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBDCPTIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.82

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.70

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.43

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

3.12

-3.61

BBDC vs. PTIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа PTIR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и PTIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBDCPTIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.82

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

2.65

-2.40

Корреляция

Корреляция между BBDC и PTIR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и PTIR

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности PTIR в 9.46%


TTM20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.
13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%
PTIR
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF
9.46%5.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и PTIR

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки PTIR в -69.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и PTIR.


Загрузка...

Показатели просадок


BBDCPTIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-69.10%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-66.10%

+49.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-57.67%

+46.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-23.67%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

30.36%

-24.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и PTIR

Текущая волатильность для Barings BDC, Inc. (BBDC) составляет 6.34%, в то время как у GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR) волатильность равна 29.08%. Это указывает на то, что BBDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBDCPTIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

29.08%

-22.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

76.07%

-62.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

115.08%

-93.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

130.96%

-112.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

130.96%

-106.77%