Сравнение BBCB с INVG
BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) are both Corporate Bonds funds. BBCB is passively managed, while INVG is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for INVG.
Доходность
Сравнение доходности BBCB и INVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCB показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у INVG с доходностью 0.68%.
BBCB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
INVG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCB и INVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.82% | 4.81% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.68% | 4.69% |
Correlation
The correlation between BBCB and INVG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCB vs. INVG — Ранг доходности на риск
BBCB
INVG
Сравнение BBCB c INVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCB | INVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCB | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.23 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок BBCB и INVG
Максимальная просадка BBCB за все время составила -22.48%, что больше максимальной просадки INVG в -3.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCB и INVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCB | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.48% | -3.15% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.88% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.71% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCB и INVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCB | INVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 4.42% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 4.42% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 4.42% | +3.08% |
Сравнение комиссий BBCB и INVG
BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии INVG в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCB и INVG
Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности INVG в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 7.15% | 5.02% | 5.22% | 4.22% | 3.39% | 3.47% | 4.59% | 5.25% | 0.20% |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.68% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBCB and INVG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for INVG.
BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 4.68% for INVG.
They also come from different issuers: JPMorgan and GMO. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.25% for INVG.
Подберите оптимальное распределение для BBCB и INVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор