PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBCB с IBDQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBCB с IBDQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBCB (JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF) and IBDQ (iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BBCB tracks the Bloomberg US Corporate Investment Grade while IBDQ tracks the Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. Both are passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCB charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for IBDQ.

Доходность

Сравнение доходности BBCB и IBDQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BBCB

1 день
-0.11%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.82%
6 месяцев
2.66%
1 год
8.37%
3 года*
5.98%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—

IBDQ

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBCB и IBDQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		2.82%7.69%1.97%8.42%-15.72%-2.23%10.39%14.86%0.43%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		0.00%4.13%5.12%5.23%-5.91%-1.49%8.27%13.59%0.10%

Correlation

The correlation between BBCB and IBDQ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.56

Over the past year, the correlation between BBCB and IBDQ has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с BBCB:
BBCB с GABFBBCB с ^GSPCBBCB с SGOVBBCB с BSCQBBCB с IBDSBBCB с FLRNBBCB с IGCB
Часто сравнивают с IBDQ:
IBDQ с IBDRIBDQ с IBDPIBDQ с IBDTIBDQ с LQDIBDQ с SGOVIBDQ с BRK-BIBDQ с VNQ

Доходность на риск

BBCB vs. IBDQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBCB
Ранг доходности на риск BBCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBCB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBCB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBCB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IBDQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBCB c IBDQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF (BBCB) и iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (IBDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBCBIBDQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBCB vs. IBDQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBCBIBDQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок BBCB и IBDQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBCBIBDQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BBCB и IBDQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBCBIBDQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

—

—

Сравнение комиссий BBCB и IBDQ

BBCB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBDQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBCB и IBDQ

Дивидендная доходность BBCB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IBDQ в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBCB
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF		7.15%5.02%5.22%4.22%3.39%3.47%4.59%5.25%0.20%0.00%0.00%0.00%
IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF		2.08%3.77%3.81%3.27%2.23%2.07%2.51%3.21%3.52%3.28%3.39%2.64%

Часто задаваемые вопросы

BBCB and IBDQ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBCB is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBCB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for IBDQ.

BBCB has the higher dividend yield at 7.15%, compared with 2.08% for IBDQ.

BBCB tracks Bloomberg US Corporate Investment Grade, while IBDQ tracks Bloomberg December 2025 Maturity Corporate. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.09% for BBCB and 0.10% for IBDQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBCB и IBDQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор