PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBS с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBS с XHYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XHYH is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 7.28% for XHYH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BBBS charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for XHYH.

Доходность

Сравнение доходности BBBS и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у XHYH с доходностью 1.24%.

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBS и XHYH

2026 (YTD)20252024
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.15%

Correlation

The correlation between BBBS and XHYH is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.43

The correlation between BBBS and XHYH shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBBS и XHYH

Секторы
BBBS
XHYH

Здравоохранение

1.0%
64.7%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BBBS
1.0%
XHYH
64.7%

Коммуникационные услуги

BBBS
0.2%
XHYH

-

Финансовые услуги

BBBS
0.2%
XHYH

-

Потребительский защитный сектор

BBBS
0.1%
XHYH

-

Сырьевые материалы

BBBS

-

XHYH

-

Потребительский циклический сектор

BBBS

-

XHYH
3.8%

Энергетика

BBBS

-

XHYH

-

Промышленность

BBBS

-

XHYH

-

Недвижимость

BBBS

-

XHYH

-

Технологии

BBBS

-

XHYH
0.3%

Коммунальные услуги

BBBS

-

XHYH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с CGSDBBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPST
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY

Доходность на риск

BBBS vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBS c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBSXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.88

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
3.06

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.09

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.30

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBS vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBS на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBS и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBSXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.88

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.37

0.53

+1.83

Просадки

Сравнение просадок BBBS и XHYH

Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и XHYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBSXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-17.84%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-2.62%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.51%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-4.62%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.66%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBS и XHYH

Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBSXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.87%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

3.15%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87%

4.32%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.23%

8.55%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

8.55%

-6.32%

Сравнение комиссий BBBS и XHYH

BBBS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XHYH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBS и XHYH

Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%

Часто задаваемые вопросы

BBBS and XHYH have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYH has higher volatility (0.87%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs XHYH's -17.84%.

On 1-year performance, XHYH leads with 7.28% vs 4.44% for BBBS. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYH has performed better with a 7.28% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for XHYH.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 4.58% for BBBS.

BBBS is categorized as Short-Term Bond, while XHYH is High Yield Bonds. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBS and 0.35% for XHYH.

BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBS и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор