Сравнение BBBS с BBBL
BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) and BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, BBBS returned 4.44% vs 6.99% for BBBL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBBS и BBBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BBBL с доходностью 1.50%.
BBBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBS и BBBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.77% | 6.67% | 4.96% |
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.02% | 0.89% |
Correlation
The correlation between BBBS and BBBL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between BBBS and BBBL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBS vs. BBBL — Ранг доходности на риск
BBBS
BBBL
Сравнение BBBS c BBBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) и Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBS | BBBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.29 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 3.23 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBS | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 0.90 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.37 | 0.41 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок BBBS и BBBL
Максимальная просадка BBBS за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки BBBL в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBS и BBBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBS | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.45% | -9.43% | +7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -5.45% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.62% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -3.30% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 2.17% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBS и BBBL
Текущая волатильность для Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) составляет 0.49%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что BBBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBS | BBBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 2.39% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 5.75% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 7.86% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.23% | 9.80% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.23% | 9.80% | -7.57% |
Сравнение комиссий BBBS и BBBL
И BBBS, и BBBL имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBS и BBBL
Дивидендная доходность BBBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BBBL в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
BBBS and BBBL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBL has higher volatility (2.39%) compared to BBBS (0.49%). In terms of maximum drawdown, BBBS dropped -1.45% vs BBBL's -9.43%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 4.44% for BBBS. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBS and BBBL have the same expense ratio: 0.19% per year.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 4.58% for BBBS.
BBBS is categorized as Short-Term Bond, while BBBL is Long-Term Bond. BBBS tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index, while BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross.
BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBS и BBBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор