PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBMX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBMX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBMX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBMX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		0.22%5.54%6.81%7.44%-1.48%1.10%2.78%4.30%1.99%2.31%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции BBBMX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 3.31% против 2.36% соответственно.

BBBMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.38%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
3.31%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund Class N

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с BBBIXBBBMX с SHYBBBMX с AGGBBBMX с CSHIBBBMX с FIWDXBBBMX с BBNIXBBBMX с JAAA
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с BUBSX

Сравнение комиссий BBBMX и NUSFX

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

BBBMX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBMX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBMXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.98

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

6.75

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

2.85

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

5.24

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.54

38.53

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBMX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBMXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.98

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

2.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

1.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.78

-0.58

Корреляция

Корреляция между BBBMX и NUSFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBMX и NUSFX

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.19%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок BBBMX и NUSFX

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBMXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-3.88%

-2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-0.87%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.18%

-3.35%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

-3.88%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.24%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBMX и NUSFX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBMXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.97%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.54%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

1.30%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

1.21%

+0.24%