PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBMX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBBMX с BBLIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBBMX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBMX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		0.22%5.54%6.81%7.44%-1.48%1.10%2.78%0.92%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBBMX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBBMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.38%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.75%
10 лет*
3.31%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.25%
1 год
12.24%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Limited Duration Fund Class N

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBBMX:
BBBMX с BBBIXBBBMX с SHYBBBMX с AGGBBBMX с CSHIBBBMX с FIWDXBBBMX с BBNIXBBBMX с JAAA
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с PRWAXBBLIX с ALGRX

Сравнение комиссий BBBMX и BBLIX

BBBMX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N

Доходность на риск

BBBMX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBMX
Ранг доходности на риск BBBMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBMX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBMXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.02

+1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

1.59

+5.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

1.27

+1.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.63

0.79

+6.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.20

3.20

+24.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBMX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBMX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBMX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBMXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.02

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.63

+1.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.58

+0.63

Корреляция

Корреляция между BBBMX и BBLIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBMX и BBLIX

Дивидендная доходность BBBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBMX
BBH Limited Duration Fund Class N		4.19%4.60%4.80%4.23%1.78%1.29%2.03%2.93%2.57%1.99%2.00%1.72%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBBMX и BBLIX

Максимальная просадка BBBMX за все время составила -6.50%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBMX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBBMXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.50%

-33.49%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

-7.32%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.18%

-28.06%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.80%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-6.47%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

3.62%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBMX и BBLIX

Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) составляет 0.35%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BBBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBBMXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.57%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

6.07%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60%

16.07%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.52%

16.07%

-14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.45%

18.79%

-17.34%