Сравнение BBBL с XTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO).
BBBL и XTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBBL - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. XTWO - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 2 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и XTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBBL и XTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | -0.52% | 7.02% | 0.89% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 0.21% | 5.17% | 3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.
BBBL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTWO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBBL и XTWO
BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBBL vs. XTWO — Ранг доходности на риск
BBBL
XTWO
Сравнение BBBL c XTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | XTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.36 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.73 | -3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 4.09 | -3.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 14.75 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.36 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.77 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между BBBL и XTWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и XTWO
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности XTWO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.79% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
XTWO Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF | 4.09% | 4.24% | 4.54% | 4.07% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и XTWO
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и XTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBBL | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -1.73% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -0.91% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.58% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -0.40% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 0.25% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и XTWO
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBBL | XTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 0.56% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 0.91% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 1.56% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 2.20% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 2.20% | +7.76% |