PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBBL с XTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBBL и XTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBBL и XTWO


Доходность по периодам

С начала года, BBBL показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у XTWO с доходностью 0.21%.


BBBL

1 день
0.04%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.66%
1 год
3.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XTWO

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.66%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF

Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий BBBL и XTWO

BBBL берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XTWO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

BBBL vs. XTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBBL
Ранг доходности на риск BBBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина

XTWO
Ранг доходности на риск XTWO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTWO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTWO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTWO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBL c XTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBBLXTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

2.36

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

3.73

-3.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.49

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

4.09

-3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

14.75

-12.93

BBBL vs. XTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBL на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа XTWO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBL и XTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBBLXTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.36

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.77

-1.43

Корреляция

Корреляция между BBBL и XTWO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBL и XTWO

Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности XTWO в 4.09%


TTM2025202420232022
BBBL
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF
5.79%5.77%5.19%0.00%0.00%
XTWO
Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF
4.09%4.24%4.54%4.07%1.13%

Просадки

Сравнение просадок BBBL и XTWO

Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки XTWO в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и XTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


BBBLXTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.43%

-1.73%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-0.91%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-0.58%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.40%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.25%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBL и XTWO

Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Two Year Target Duration US Treasury ETF (XTWO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBBLXTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

0.56%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

0.91%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

1.56%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

2.20%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.96%

2.20%

+7.76%