Сравнение BBBL с XBB
BBBL (Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF) and XBB (BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBBL is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while XBB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBL returned 6.99% vs 6.37% for XBB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBL charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for XBB.
Доходность
Сравнение доходности BBBL и XBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBBL показывает доходность 1.50%, а XBB немного выше – 1.53%.
BBBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBL и XBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 1.50% | 7.02% | 0.89% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.53% | 8.59% | 5.94% |
Correlation
The correlation between BBBL and XBB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between BBBL and XBB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBL vs. XBB — Ранг доходности на риск
BBBL
XBB
Сравнение BBBL c XBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBL | XBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.28 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.49 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBL | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.64 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.81 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BBBL и XBB
Максимальная просадка BBBL за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки XBB в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBL и XBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBL | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -8.87% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -2.80% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.20% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -1.33% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 0.67% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBL и XBB
Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF (BBBL) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что BBBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBL | XBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.25% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 2.81% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.86% | 3.92% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.08% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 7.08% | +2.72% |
Сравнение комиссий BBBL и XBB
BBBL берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBL и XBB
Дивидендная доходность BBBL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности XBB в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBL Bondbloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 5.72% | 5.77% | 5.19% | 0.00% | 0.00% |
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 5.55% | 5.42% | 6.35% | 6.15% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
BBBL and XBB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBL has higher volatility (2.39%) compared to XBB (1.25%). In terms of maximum drawdown, BBBL dropped -9.43% vs XBB's -8.87%.
On 1-year performance, BBBL leads with 6.99% vs 6.37% for XBB. On fees, BBBL is cheaper at 0.19% per year. On volatility, XBB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBL has performed better with a 6.99% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBL is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for XBB.
BBBL has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 5.55% for XBB.
BBBL is categorized as Long-Term Bond, while XBB is High Yield Bonds. BBBL tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 10+ Year Index - Benchmark TR Gross, while XBB tracks ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBL and 0.20% for XBB.
XBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBL и XBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор