Сравнение BBBIX с BBBMX
BBBIX (BBH Limited Duration Fund) and BBBMX (BBH Limited Duration Fund Class N) are both Ultrashort Bond funds from BBH. Over the past 10 years, BBBIX returned 3.45%/yr vs 3.36%/yr for BBBMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBIX charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for BBBMX.
Доходность
Сравнение доходности BBBIX и BBBMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBIX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BBBIX имеют среднегодовую доходность 3.45%, а акции BBBMX немного отстают с 3.36%.
BBBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 3.45%
BBBMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение доходности по годам BBBIX и BBBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 1.45% | 5.62% | 6.79% | 7.63% | -1.42% | 1.06% | 2.85% | 4.39% | 2.07% | 2.51% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 1.32% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
Correlation
The correlation between BBBIX and BBBMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2000 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between BBBIX and BBBMX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBIX vs. BBBMX — Ранг доходности на риск
BBBIX
BBBMX
Сравнение BBBIX c BBBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBIX | BBBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.34 | 2.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 8.10 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.55 | 39.36 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.87 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 2.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.35 | 2.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BBBIX и BBBMX
Максимальная просадка BBBIX за все время составила -6.60%, примерно равная максимальной просадке BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBIX и BBBMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.60% | -6.50% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -0.57% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.57% | -0.57% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.16% | -3.18% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.60% | -6.50% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.57% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | 0.12% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBIX и BBBMX
Текущая волатильность для BBH Limited Duration Fund (BBBIX) составляет 0.43%, в то время как у BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что BBBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBIX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.51% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.20% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.61% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.56% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.48% | -0.01% |
Сравнение комиссий BBBIX и BBBMX
BBBIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии BBBMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBIX и BBBMX
Дивидендная доходность BBBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности BBBMX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBBIX BBH Limited Duration Fund | 4.60% | 4.68% | 4.88% | 4.31% | 1.84% | 1.35% | 2.09% | 3.01% | 2.66% | 2.09% | 2.23% | 2.08% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.52% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
Часто задаваемые вопросы
BBBIX and BBBMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBMX has higher volatility (0.51%) compared to BBBIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, BBBIX dropped -6.60% vs BBBMX's -6.50%.
BBBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBIX и BBBMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор