Сравнение BBBI с XHLF
BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while XHLF is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.02% vs 3.92% for XHLF. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности BBBI и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBBI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
BBBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBBI и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.46% | 9.28% | 4.37% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 4.75% |
Correlation
The correlation between BBBI and XHLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between BBBI and XHLF shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBBI vs. XHLF — Ранг доходности на риск
BBBI
XHLF
Сравнение BBBI c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBBI | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -43.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 11.75 | -10.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 98.81 | -96.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 670.31 | -663.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBBI | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 12.43 | -10.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 10.74 | -9.54 |
Просадки
Сравнение просадок BBBI и XHLF
Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBBI | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -0.11% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.04% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | 0.00% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.00% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.01% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBBI и XHLF
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что BBBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBBI | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.08% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.22% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 0.32% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.42% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 0.42% | +4.59% |
Сравнение комиссий BBBI и XHLF
BBBI берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBBI и XHLF
Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 4.79% | 4.90% | 4.61% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
BBBI and XHLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBBI has higher volatility (1.32%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs XHLF's -0.11%.
On 1-year performance, BBBI leads with 6.02% vs 3.92% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.02% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.
BBBI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.85% for XHLF.
BBBI is categorized as Corporate Bonds, while XHLF is Government Bonds. BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.03% for XHLF.
XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBBI и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор