PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBI с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBI с SPBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBBI tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index while SPBO tracks the Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.42% vs 6.29% for SPBO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.

Доходность

Сравнение доходности BBBI и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью 0.70%.

BBBI

1 день
-0.16%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPBO

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.29%
3 года*
5.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBI и SPBO

2026 (YTD)20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.38%9.28%4.37%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		0.70%7.83%3.29%

Correlation

The correlation between BBBI and SPBO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between BBBI and SPBO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с SPHYBBBI с IBDRBBBI с XEMDBBBI с XBBBBBI с XONEBBBI с BSCR
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USIGSPBO с USHYSPBO с GIGBSPBO с BNDSPBO с BSCS

Доходность на риск

BBBI vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBI c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBISPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.45

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.12

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.20

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

6.94

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBI vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBI на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBI и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBISPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.47

+0.72

Просадки

Сравнение просадок BBBI и SPBO

Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и SPBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBISPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-22.23%

+18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.87%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.91%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.04%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBI и SPBO

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) имеют волатильность 1.33% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBISPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

3.21%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.36%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.18%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

7.49%

-2.48%

Сравнение комиссий BBBI и SPBO

BBBI берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBI и SPBO

Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности SPBO в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.79%4.90%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.12%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, BBBI and SPBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPBO has higher volatility (1.35%) compared to BBBI (1.33%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs SPBO's -22.23%.

On 1-year performance, BBBI leads with 6.42% vs 6.29% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.42% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.

SPBO has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 4.79% for BBBI.

BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while SPBO tracks Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and State Street. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.03% for SPBO.

BBBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBI и SPBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор