Сравнение BBB с MDAA
BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. BBB is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBB charges 0.98%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности BBB и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBB показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
BBB
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBB и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.61% | -6.30% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between BBB and MDAA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBB vs. MDAA — Ранг доходности на риск
BBB
MDAA
Сравнение BBB c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBB | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBB | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок BBB и MDAA
Максимальная просадка BBB за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBB и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBB | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -14.59% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -1.56% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.92% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBB и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBB | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 23.82% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.82% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 23.82% | -1.81% |
Сравнение комиссий BBB и MDAA
BBB берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBB и MDAA
Дивидендная доходность BBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.21% | 0.21% | 6.74% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBB and MDAA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.98% for BBB.
MDAA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.21% for BBB.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and Myriad. Their fees differ too: 0.98% for BBB and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для BBB и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор