PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAR с FLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBAR с FLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN).

FLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBAR и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBAR и FLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		-9.45%-3.96%315.76%47.33%34.59%-1.87%-42.37%-49.21%-54.49%46.89%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		15.41%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%27.22%-8.31%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, BBAR показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у FLN с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции BBAR уступали акциям FLN по среднегодовой доходности: 2.07% против 9.88% соответственно.

BBAR

1 день
1.37%
1 месяц
11.51%
С начала года
-9.45%
6 месяцев
104.53%
1 год
-9.67%
3 года*
74.35%
5 лет*
52.48%
10 лет*
2.07%

FLN

1 день
1.61%
1 месяц
-1.03%
С начала года
15.41%
6 месяцев
24.91%
1 год
52.82%
3 года*
19.94%
5 лет*
13.04%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco BBVA Argentina S.A.

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с BBAR:
BBAR с GGALBBAR с BBVABBAR с BMABBAR с IVVBBAR с AVGOBBAR с SPYBBAR с QQQ
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с fllaFLN с BRAZFLN с FLLAFLN с EWZFLN с VOO

Доходность на риск

BBAR vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAR
Ранг доходности на риск BBAR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAR: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAR c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBARFLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

2.32

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.83

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

4.91

-5.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

15.32

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAR vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLN равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAR и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBARFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

2.32

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.09

-0.05

Корреляция

Корреляция между BBAR и FLN составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAR и FLN

Дивидендная доходность BBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FLN в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBAR
Banco BBVA Argentina S.A.		1.39%0.85%8.10%5.17%5.21%0.00%0.00%4.76%2.04%1.00%2.41%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.47%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Просадки

Сравнение просадок BBAR и FLN

Максимальная просадка BBAR за все время составила -96.23%, что больше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAR и FLN.

Загрузка...

Показатели просадок

BBARFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.23%

-57.95%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.19%

-11.42%

-52.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.16%

-25.95%

-40.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.55%

-57.75%

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.91%

-4.22%

-25.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.73%

-19.07%

-38.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.21%

3.66%

+28.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAR и FLN

Banco BBVA Argentina S.A. (BBAR) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что BBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBARFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.65%

10.17%

+9.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.50%

17.25%

+39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.30%

23.00%

+58.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.18%

22.55%

+41.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.44%

27.73%

+36.71%