PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBALX с RALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBALX с RALIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBALX (Northern Global Tactical Asset Allocation Fund) and RALIX (Lazard Real Assets Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, BBALX returned 6.02%/yr vs 7.10%/yr for RALIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBALX charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for RALIX.

Доходность

Сравнение доходности BBALX и RALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBALX показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у RALIX с доходностью 12.25%.

BBALX

1 день
0.19%
1 месяц
3.32%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.73%
1 год
19.11%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.02%
10 лет*
7.12%

RALIX

1 день
0.68%
1 месяц
-1.99%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.20%
1 год
21.91%
3 года*
13.38%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBALX и RALIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		8.20%14.74%8.00%10.74%-12.79%11.17%6.45%17.62%-7.89%13.61%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		12.25%15.60%5.91%4.43%-8.99%22.32%0.61%16.07%-7.59%8.60%

Correlation

The correlation between BBALX and RALIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between BBALX and RALIX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Global Tactical Asset Allocation Fund

Lazard Real Assets Portfolio

Часто сравнивают с BBALX:
BBALX с NOCBXBBALX с GGSIXBBALX с NOBOXBBALX с GIMFXBBALX с IPIRXBBALX с JNSMXBBALX с LFMIX
Часто сравнивают с RALIX:
RALIX с SPYRALIX с LZIEXRALIX с LEAIXRALIX с VNQRALIX с ICMPXRALIX с LZUSXRALIX с LISIX

Доходность на риск

BBALX vs. RALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBALX
Ранг доходности на риск BBALX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBALX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBALX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBALX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBALX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBALX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RALIX
Ранг доходности на риск RALIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBALX c RALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и Lazard Real Assets Portfolio (RALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBALXRALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.54

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.44

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.99

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

15.71

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBALX vs. RALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBALX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RALIX равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBALX и RALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBALXRALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Просадки

Сравнение просадок BBALX и RALIX

Максимальная просадка BBALX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки RALIX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBALX и RALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBALXRALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-24.00%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.46%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-9.72%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-22.03%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.75%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.38%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BBALX и RALIX

Текущая волатильность для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) составляет 2.47%, в то время как у Lazard Real Assets Portfolio (RALIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBALXRALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.92%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.76%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

8.61%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

11.81%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

11.17%

-0.49%

Сравнение комиссий BBALX и RALIX

BBALX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RALIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBALX и RALIX

Дивидендная доходность BBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности RALIX в 7.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBALX
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund		2.69%3.11%3.28%3.72%7.22%4.57%6.63%2.15%4.23%3.26%3.01%4.20%
RALIX
Lazard Real Assets Portfolio		7.86%7.04%3.07%2.93%7.65%11.84%3.93%2.24%5.27%1.69%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBALX and RALIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RALIX has higher volatility (2.92%) compared to BBALX (2.47%). In terms of maximum drawdown, BBALX dropped -33.24% vs RALIX's -24.00%.

RALIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBALX и RALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор