Сравнение BBAG с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
BBAG и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 2.88% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и USDX
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
BBAG vs. USDX — Ранг доходности на риск
BBAG
USDX
Сравнение BBAG c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.26 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 5.09 | -3.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.83 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.24 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 33.37 | -28.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.26 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.44 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и USDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и USDX
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и USDX
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -0.94% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.94% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | 0.00% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -0.06% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.18% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и USDX
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BBAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.48% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 1.39% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 1.78% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 1.57% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 1.57% | +4.27% |