Сравнение BBAG с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
BBAG и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BBAG и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBAG и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | -0.30% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | -16.96% | 0.71% | 9.40% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BBAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.
BBAG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBAG и OVB
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
BBAG vs. OVB — Ранг доходности на риск
BBAG
OVB
Сравнение BBAG c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.97 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 8.60 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BBAG и OVB составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и OVB
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и OVB
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBAG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -21.69% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.67% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -21.69% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.40% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.21% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.92% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и OVB
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.83%, в то время как у Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBAG | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 2.44% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 4.67% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.47% | 6.34% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 7.29% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.65% | -1.81% |