PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBAG с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBAG с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - BBAG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBAG returned 0.02%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBAG и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBAG показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

BBAG

1 день
0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.39%
1 год
4.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.02%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBAG и JQUA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.32%7.27%1.26%5.41%-13.26%-1.79%7.31%8.31%1.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%28.47%-3.33%

Correlation

The correlation between BBAG and JQUA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.10

Over the past year, BBAG and JQUA have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BBAG и JQUA

Секторы
BBAG
JQUA

Коммуникационные услуги

46.6%
5.5%

Технологии

12.0%
41.9%

Недвижимость

6.8%
2.1%

Финансовые услуги

6.5%
10.2%

Здравоохранение

2.6%
7.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
9.2%

Промышленность

1.6%
7.6%

Энергетика

1.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
5.3%

Сырьевые материалы

0.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

BBAG
46.6%
JQUA
5.5%

Технологии

BBAG
12.0%
JQUA
41.9%

Недвижимость

BBAG
6.8%
JQUA
2.1%

Финансовые услуги

BBAG
6.5%
JQUA
10.2%

Здравоохранение

BBAG
2.6%
JQUA
7.2%

Коммунальные услуги

BBAG
2.3%
JQUA
2.3%

Потребительский циклический сектор

BBAG
1.6%
JQUA
9.2%

Промышленность

BBAG
1.6%
JQUA
7.6%

Энергетика

BBAG
1.2%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

BBAG
1.0%
JQUA
5.3%

Сырьевые материалы

BBAG
0.5%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с AGGBBAG с SCHZBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBAG vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBAG c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBAGJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.03

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.91

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.20

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

13.48

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBAG vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBAG на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBAG и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBAGJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Просадки

Сравнение просадок BBAG и JQUA

Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBAGJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-32.92%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.78%

-7.13%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.18%

-16.81%

+10.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-22.47%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-0.28%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-4.16%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.69%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBAG и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) составляет 1.24%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BBAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBAGJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.82%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

8.31%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

11.20%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

15.61%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

17.99%

-12.19%

Сравнение комиссий BBAG и JQUA

BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBAG и JQUA

Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.36%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBAG and JQUA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, BBAG dropped -18.73% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 0.02% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

BBAG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.07% for JQUA.

BBAG is categorized as Intermediate Core Bond, while JQUA is Large Cap Growth Equities. BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBAG и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор