Сравнение BBAG с CRUX
BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) and CRUX (Columbia Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. BBAG is passively managed, while CRUX is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BBAG charges 0.03%/yr vs 0.32%/yr for CRUX.
Доходность
Сравнение доходности BBAG и CRUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BBAG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBAG и CRUX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
Correlation
The correlation between BBAG and CRUX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBAG vs. CRUX — Ранг доходности на риск
BBAG
CRUX
Сравнение BBAG c CRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBAG | CRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBAG | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.08 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок BBAG и CRUX
Максимальная просадка BBAG за все время составила -18.73%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBAG и CRUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBAG | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.73% | -1.85% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.68% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.61% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBAG и CRUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBAG | CRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 4.28% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 4.28% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.28% | +1.52% |
Сравнение комиссий BBAG и CRUX
BBAG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CRUX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBAG и CRUX
Дивидендная доходность BBAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности CRUX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.36% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBAG and CRUX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for CRUX.
BBAG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.03% for BBAG and 0.32% for CRUX.
Подберите оптимальное распределение для BBAG и CRUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор