PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAYN.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAYN.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft) is a stock, while ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Over the past 10 years, BAYN.DE returned -6.17%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAYN.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAYN.DE показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям ETL2.DE по среднегодовой доходности: -6.17% против 8.17% соответственно.

BAYN.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-7.66%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
7.08%
1 год
34.93%
3 года*
-11.62%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-6.17%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAYN.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		-3.64%92.54%-42.34%-27.50%6.20%1.34%-30.79%25.96%-39.17%7.50%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between BAYN.DE and ETL2.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.15

The correlation between BAYN.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bayer Aktiengesellschaft

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с BAYN.DE:
BAYN.DE с BAS.DEBAYN.DE с TAKBAYN.DE с ^GSPCBAYN.DE с BRK-BBAYN.DE с VWAGYBAYN.DE с ABBVBAYN.DE с MRNA
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с XBCU.L

Доходность на риск

BAYN.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAYN.DE
Ранг доходности на риск BAYN.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAYN.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAYN.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.87

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.47

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.59

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

8.20

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAYN.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYN.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAYN.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.87

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.84

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.59

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.11

Просадки

Сравнение просадок BAYN.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.29%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAYN.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.29%

-47.04%

-35.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.65%

-7.90%

-22.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.35%

-15.06%

-49.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

-23.27%

-47.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-26.50%

-53.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.36%

-3.57%

-62.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.34%

-21.90%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

3.46%

+8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности BAYN.DE и ETL2.DE

Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAYN.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

4.60%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.11%

12.74%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

15.15%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.42%

15.44%

+16.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

13.69%

+17.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYN.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		0.31%0.30%0.57%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.63%2.52%1.94%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAYN.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAYN.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор