Сравнение ABBV с BAYN.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или BAYN.DE.
Основные характеристики
| ABBV | BAYN.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.28% | 17.50% |
| Дох-ть за 1 год | -5.10% | -13.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.45% | -7.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.38% | -1.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.27 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 22.28% | 27.88% |
| Макс. просадка | -45.09% | -80.85% |
Фундаментальные показатели
| ABBV | BAYN.DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $244.57B | €52.44B |
| Прибыль на акцию | $4.26 | €4.21 |
| Цена/прибыль | 32.54 | 12.68 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 1.30 |
| Выручка (12 мес.) | $56.74B | €50.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $41.53B | €31.85B |
| EBITDA (12 мес.) | $29.52B | €11.41B |
Корреляция
Корреляция между ABBV и BAYN.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности ABBV и BAYN.DE
С начала года, ABBV показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у BAYN.DE с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям BAYN.DE по среднегодовой доходности: 16.38% против -1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ABBV и BAYN.DE
Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности BAYN.DE в 8.09%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 6.25% | 3.56% | 4.07% | 4.89% | 5.66% | 4.82% | 3.40% | 4.85% | 4.72% | 3.62% | 4.47% | 0.00% |
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 8.09% | 4.32% | 4.59% | 6.51% | 4.50% | 5.58% | 3.33% | 3.26% | 2.58% | 2.51% | 2.57% | 3.24% |
Сравнение ABBV c BAYN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | -0.27 | ||||
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | -0.48 |
Сравнение просадок ABBV и BAYN.DE
Максимальная просадка ABBV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки BAYN.DE равной -56.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и BAYN.DE
Сравнение волатильности ABBV и BAYN.DE
Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 4.64%, в то время как у Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.