PortfoliosLab logo
Сравнение BAYN.DE с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAYN.DE и ABBV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BAYN.DE и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAYN.DE:

-0.43

ABBV:

0.71

Коэф-т Сортино

BAYN.DE:

-0.41

ABBV:

0.97

Коэф-т Омега

BAYN.DE:

0.94

ABBV:

1.15

Коэф-т Кальмара

BAYN.DE:

-0.20

ABBV:

0.85

Коэф-т Мартина

BAYN.DE:

-0.74

ABBV:

2.09

Индекс Язвы

BAYN.DE:

22.23%

ABBV:

8.49%

Дневная вол-ть

BAYN.DE:

36.44%

ABBV:

27.46%

Макс. просадка

BAYN.DE:

-82.24%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

BAYN.DE:

-77.26%

ABBV:

-14.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAYN.DE:

€23.62B

ABBV:

$328.29B

EPS

BAYN.DE:

-€2.60

ABBV:

$2.34

Коэффициент PEG

BAYN.DE:

36.69

ABBV:

0.39

Коэффициент P/S

BAYN.DE:

0.51

ABBV:

5.72

Коэффициент P/B

BAYN.DE:

0.72

ABBV:

229.63

Общая выручка (12 мес.)

BAYN.DE:

€32.84B

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAYN.DE:

€17.03B

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

BAYN.DE:

€4.49B

ABBV:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, BAYN.DE показывает доходность 25.09%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -12.60% против 15.72% соответственно.


BAYN.DE

С начала года

25.09%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

0.33%

1 год

-16.56%

5 лет

-13.85%

10 лет

-12.60%

ABBV

С начала года

5.83%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-5.73%

1 год

19.02%

5 лет

20.92%

10 лет

15.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAYN.DE и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAYN.DE
Ранг риск-скорректированной доходности BAYN.DE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAYN.DE c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYN.DE и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYN.DE и ABBV

Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ABBV в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
0.46%0.57%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.63%2.52%1.94%1.86%
ABBV
AbbVie Inc.
3.46%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок BAYN.DE и ABBV

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.24%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAYN.DE и ABBV

Текущая волатильность для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) составляет 9.28%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAYN.DE и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer Aktiengesellschaft и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B20212022202320242025
11.73B
13.34B
(BAYN.DE) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAYN.DE значения в EUR, ABBV значения в USD

Сравнение рентабельности BAYN.DE и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bayer Aktiengesellschaft и AbbVie Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
51.2%
83.9%
(BAYN.DE) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
BAYN.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила о валовой прибыли в 6.01B при выручке в 11.73B, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

BAYN.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 11.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

BAYN.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bayer Aktiengesellschaft сообщила о чистой прибыли в -335.00M при выручке в 11.73B, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.