PortfoliosLab logo

Сравнение ABBV с BAYN.DE

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AbbVie Inc. (ABBV) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ABBV или BAYN.DE.

Основные характеристики


ABBVBAYN.DE
Дох-ть с нач. г.-13.28%17.50%
Дох-ть за 1 год-5.10%-13.84%
Дох-ть за 5 лет11.45%-7.40%
Дох-ть за 10 лет16.38%-1.28%
Коэф-т Шарпа-0.27-0.48
Дневная вол-ть22.28%27.88%
Макс. просадка-45.09%-80.85%

Фундаментальные показатели


ABBVBAYN.DE
Рыночная капитализация$244.57B€52.44B
Прибыль на акцию$4.26€4.21
Цена/прибыль32.5412.68
PEG коэффициент1.281.30
Выручка (12 мес.)$56.74B€50.49B
Валовая прибыль (12 мес.)$41.53B€31.85B
EBITDA (12 мес.)$29.52B€11.41B

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между ABBV и BAYN.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности ABBV и BAYN.DE

С начала года, ABBV показывает доходность -13.28%, что значительно ниже, чем у BAYN.DE с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции ABBV уступали акциям BAYN.DE по среднегодовой доходности: 16.38% против -1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
502.89%
-10.56%
ABBV
BAYN.DE

Сравнение акций, фондов или ETF


AbbVie Inc.

Bayer Aktiengesellschaft

Сравнение дивидендов ABBV и BAYN.DE

Дивидендная доходность ABBV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности BAYN.DE в 8.09%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
ABBV
AbbVie Inc.
6.25%3.56%4.07%4.89%5.66%4.82%3.40%4.85%4.72%3.62%4.47%0.00%
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
8.09%4.32%4.59%6.51%4.50%5.58%3.33%3.26%2.58%2.51%2.57%3.24%

Сравнение ABBV c BAYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AbbVie Inc. (ABBV) и Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABBV
AbbVie Inc.
-0.27
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
-0.48

Сравнение коэффициента Шарпа ABBV и BAYN.DE

Показатель коэффициента Шарпа ABBV на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа BAYN.DE равного -0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ABBV и BAYN.DE.


-0.500.000.501.001.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.11
-0.47
ABBV
BAYN.DE

Сравнение просадок ABBV и BAYN.DE

Максимальная просадка ABBV за указанный период составила -17.63%, что больше максимальной просадки BAYN.DE равной -56.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ABBV и BAYN.DE


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-17.63%
-48.70%
ABBV
BAYN.DE

Сравнение волатильности ABBV и BAYN.DE

Текущая волатильность для AbbVie Inc. (ABBV) составляет 4.64%, в то время как у Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ABBV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.64%
9.43%
ABBV
BAYN.DE