PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAYN.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BAYN.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BAYN.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAYN.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft		8.40%92.54%-42.34%-27.50%6.20%1.34%-30.79%25.96%-39.17%7.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

BAYN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAYN.DE показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -6.01% против 12.07% соответственно.

BAYN.DE

1 день
1.87%
1 месяц
-1.21%
С начала года
8.40%
6 месяцев
35.36%
1 год
80.65%
3 года*
-10.45%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-6.01%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bayer Aktiengesellschaft

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BAYN.DE:
BAYN.DE с BAS.DEBAYN.DE с TAKBAYN.DE с BRK-BBAYN.DE с ABBVBAYN.DE с MRNABAYN.DE с VWAGYBAYN.DE с VUSA.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BAYN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAYN.DE
Ранг доходности на риск BAYN.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAYN.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAYN.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAYN.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAYN.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAYN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAYN.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.43

+1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

0.73

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.66

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

2.77

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAYN.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYN.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAYN.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.43

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.64

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.65

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.45

-0.29

Корреляция

Корреляция между BAYN.DE и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BAYN.DE и ^GSPC

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BAYN.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.29%

-56.78%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.21%

-12.14%

-14.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.42%

-25.43%

-44.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

-33.92%

-46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.16%

-5.78%

-56.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-10.75%

-18.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

2.60%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BAYN.DE и ^GSPC

Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAYN.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

4.42%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

9.93%

+20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

20.69%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

16.81%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

18.63%

+12.52%