Сравнение BAYN.DE с ^GSPC
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BAYN.DE returned -3.59%/yr vs 13.39%/yr for ^GSPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAYN.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAYN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAYN.DE показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -3.59% против 13.39% соответственно.
BAYN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 31.40%
- 1 год
- 79.36%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -3.59%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам BAYN.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 27.36% | 92.58% | -42.35% | -27.50% | 6.21% | 1.35% | -30.79% | 25.96% | -38.17% | 4.92% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.85% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between BAYN.DE and ^GSPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between BAYN.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BAYN.DE
^GSPC
Сравнение BAYN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAYN.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 3.10 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 11.44 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAYN.DE и ^GSPC
Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAYN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.42% | -51.62% | -30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -7.57% | -23.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -23.99% | -40.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -23.99% | -46.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.01% | -33.42% | -46.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -1.08% | -54.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -9.08% | -23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 2.04% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYN.DE и ^GSPC
Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAYN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 3.97% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 9.16% | +22.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 12.59% | +29.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 16.85% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 18.61% | +12.97% |
Часто задаваемые вопросы
BAYN.DE and ^GSPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAYN.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор