Сравнение BAYN.DE с ^GSPC

С начала года, BAYN.DE показывает доходность 28.69%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -12.82% против 10.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAYN.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.