Сравнение BAYN.DE с TAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAYN.DE или TAK.
Основные характеристики
BAYN.DE | TAK | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -15.49% | -0.56% |
Дох-ть за 1 год | -47.84% | -10.23% |
Дох-ть за 3 года | -15.51% | -5.52% |
Дох-ть за 5 лет | -9.47% | -3.09% |
Дох-ть за 10 лет | -8.70% | -0.10% |
Коэф-т Шарпа | -1.66 | -0.59 |
Дневная вол-ть | 29.75% | 17.76% |
Макс. просадка | -80.85% | -52.14% |
Current Drawdown | -73.37% | -37.45% |
Фундаментальные показатели
BAYN.DE | TAK | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | €26.27B | $45.59B |
Прибыль на акцию | -€2.99 | $0.37 |
Цена/прибыль | 28.38 | 38.95 |
PEG коэффициент | 36.69 | 3.43 |
Выручка (12 мес.) | €47.64B | $4.17T |
Валовая прибыль (12 мес.) | €31.85B | $2.44T |
EBITDA (12 мес.) | €11.33B | $1.21T |
Корреляция
Корреляция между BAYN.DE и TAK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BAYN.DE и TAK
С начала года, BAYN.DE показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у TAK с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям TAK по среднегодовой доходности: -8.70% против -0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAYN.DE c TAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Bayer Aktiengesellschaft | -1.65 | ||||
Takeda Pharmaceutical Company Limited | -0.71 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYN.DE и TAK
Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TAK в 4.43%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Aktiengesellschaft | 8.44% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.81% | 3.85% | 4.55% | 2.64% | 2.52% | 1.94% | 1.86% | 1.86% |
Takeda Pharmaceutical Company Limited | 4.43% | 4.41% | 4.05% | 5.90% | 4.67% | 5.74% | 8.33% | 5.15% | 6.93% | 5.31% | 5.00% | 3.90% |
Просадки
Сравнение просадок BAYN.DE и TAK
Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки TAK в -52.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAYN.DE и TAK
Волатильность
Сравнение волатильности BAYN.DE и TAK
Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.