PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAYN.DE с TAK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BAYN.DETAK
Дох-ть с нач. г.-15.49%-0.56%
Дох-ть за 1 год-47.84%-10.23%
Дох-ть за 3 года-15.51%-5.52%
Дох-ть за 5 лет-9.47%-3.09%
Дох-ть за 10 лет-8.70%-0.10%
Коэф-т Шарпа-1.66-0.59
Дневная вол-ть29.75%17.76%
Макс. просадка-80.85%-52.14%
Current Drawdown-73.37%-37.45%

Фундаментальные показатели


BAYN.DETAK
Рыночная капитализация€26.27B$45.59B
Прибыль на акцию-€2.99$0.37
Цена/прибыль28.3838.95
PEG коэффициент36.693.43
Выручка (12 мес.)€47.64B$4.17T
Валовая прибыль (12 мес.)€31.85B$2.44T
EBITDA (12 мес.)€11.33B$1.21T

Корреляция

0.08
-1.001.00

Корреляция между BAYN.DE и TAK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BAYN.DE и TAK

С начала года, BAYN.DE показывает доходность -15.49%, что значительно ниже, чем у TAK с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям TAK по среднегодовой доходности: -8.70% против -0.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-30.15%
13.04%
BAYN.DE
TAK

Сравнение акций, фондов или ETF


Bayer Aktiengesellschaft

Takeda Pharmaceutical Company Limited

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAYN.DE c TAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
-1.65
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited
-0.71

Сравнение коэффициента Шарпа BAYN.DE и TAK

Показатель коэффициента Шарпа BAYN.DE на текущий момент составляет -1.65, что ниже коэффициента Шарпа TAK равного -0.71. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BAYN.DE и TAK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.65
-0.71
BAYN.DE
TAK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAYN.DE и TAK

Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности TAK в 4.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAYN.DE
Bayer Aktiengesellschaft
8.44%7.14%4.14%4.26%5.81%3.85%4.55%2.64%2.52%1.94%1.86%1.86%
TAK
Takeda Pharmaceutical Company Limited
4.43%4.41%4.05%5.90%4.67%5.74%8.33%5.15%6.93%5.31%5.00%3.90%

Просадки

Сравнение просадок BAYN.DE и TAK

Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки TAK в -52.14%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BAYN.DE и TAK


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-72.94%
-37.45%
BAYN.DE
TAK

Волатильность

Сравнение волатильности BAYN.DE и TAK

Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.00%
5.08%
BAYN.DE
TAK