Сравнение BAYN.DE с BRK-B
BAYN.DE (Bayer Aktiengesellschaft) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BAYN.DE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BAYN.DE returned -3.59%/yr vs 12.96%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAYN.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAYN.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAYN.DE показывает доходность 27.36%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции BAYN.DE уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -3.59% против 12.96% соответственно.
BAYN.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 23.29%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 31.40%
- 1 год
- 79.36%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -3.59%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение доходности по годам BAYN.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 27.36% | 92.58% | -42.35% | -27.50% | 6.21% | 1.35% | -30.79% | 25.96% | -38.17% | 4.92% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.37% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between BAYN.DE and BRK-B is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between BAYN.DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAYN.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
BAYN.DE
BRK-B
Сравнение BAYN.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAYN.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.32 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 0.72 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAYN.DE и BRK-B
Максимальная просадка BAYN.DE за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAYN.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAYN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.42% | -45.91% | -36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.66% | -11.04% | -19.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -20.62% | -43.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.42% | -22.31% | -48.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.01% | -28.74% | -51.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.87% | -13.57% | -42.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -9.76% | -22.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 4.91% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAYN.DE и BRK-B
Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.DE) имеет более высокую волатильность в 19.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что BAYN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAYN.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 4.20% | +15.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 11.32% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.58% | 15.11% | +27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 17.39% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.58% | 20.09% | +11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAYN.DE и BRK-B
Дивидендная доходность BAYN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYN.DE Bayer Aktiengesellschaft | 0.23% | 0.30% | 0.57% | 7.14% | 4.14% | 4.26% | 5.82% | 3.85% | 4.55% | 0.00% | 2.56% | 1.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAYN.DE и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bayer Aktiengesellschaft и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAYN.DE and BRK-B have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAYN.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор