PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAVA с BITI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAVA с BITI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BAVA (Bitwise Avalanche ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. BAVA is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BAVA и BITI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAVA

1 день
-1.42%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITI

1 день
0.20%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
36.51%
С начала года
24.73%
1 год
64.56%
3 года*
-31.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAVA и BITI

2026 (YTD)
BAVA
Bitwise Avalanche ETF		-28.96%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		13.41%

Correlation

The correlation between BAVA and BITI is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г.

-0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Avalanche ETF

ProShares Short Bitcoin ETF

Часто сравнивают с BAVA:
BAVA с BITCBAVA с BFOCBAVA с BTCBAVA с ETHBAVA с WGMIBAVA с EZBCBAVA с MSBT
Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX

Доходность на риск

BAVA vs. BITI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAVA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BITI
Ранг доходности на риск BITI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAVA c BITI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Avalanche ETF (BAVA) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAVABITIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.47

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.36

—

BAVA vs. BITI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAVA и BITI

Максимальная просадка BAVA за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAVA и BITI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAVABITIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-92.16%

+52.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.95%

-86.38%

+51.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-68.42%

+48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

10.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAVA и BITI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAVABITIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.51%

44.07%

+8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.51%

52.21%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.51%

52.21%

+0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAVA и BITI

BAVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%.

ПозицияTTM2025202420232022
BAVA
Bitwise Avalanche ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BITI
ProShares Short Bitcoin ETF		15.59%1.60%3.91%3.33%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BAVA and BITI have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.00% for BAVA.

They also come from different issuers: Bitwise and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAVA и BITI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор