PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

BAUG и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и ZJUN

2026 (YTD)2025
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%13.03%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с SMAXZJUN с KAPR

Сравнение комиссий BAUG и ZJUN

И BAUG, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

BAUG vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

2.80

-2.04

Корреляция

Корреляция между BAUG и ZJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и ZJUN

Ни BAUG, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BAUG и ZJUN

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-1.08%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-0.26%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.09%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

1.91%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

1.91%

+9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

1.91%

+12.18%