Сравнение BAUG с UXJL
BAUG (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. BAUG is passively managed, while UXJL is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BAUG charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
BAUG
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAUG и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 6.52% | 6.92% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BAUG and UXJL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAUG vs. UXJL — Ранг доходности на риск
BAUG
UXJL
Сравнение BAUG c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | UXJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.87 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и UXJL
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -10.29% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.76% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -1.51% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAUG | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.79% | 13.90% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 13.90% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 13.90% | +0.05% |
Сравнение комиссий BAUG и UXJL
BAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и UXJL
Ни BAUG, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BAUG and UXJL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
BAUG and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BAUG and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для BAUG и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор