PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с SFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с SFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR).

BAUG и SFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. SFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и SFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и SFLR

2026 (YTD)2025202420232022
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-1.81%14.81%21.15%20.11%2.18%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		-3.03%13.29%19.99%21.20%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -1.81%, что значительно выше, чем у SFLR с доходностью -3.03%.

BAUG

1 день
0.58%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.12%
1 год
15.70%
3 года*
15.90%
5 лет*
9.68%
10 лет*
—

SFLR

1 день
0.85%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-0.93%
1 год
14.17%
3 года*
14.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Innovator Equity Managed Floor ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с QFLRSFLR с USMFSFLR с AUSF

Сравнение комиссий BAUG и SFLR

BAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SFLR в 0.89%.

SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

Доходность на риск

BAUG vs. SFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c SFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGSFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.82

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.09

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

8.18

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. SFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLR равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и SFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGSFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.31

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.49

-0.73

Корреляция

Корреляция между BAUG и SFLR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и SFLR

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM2025202420232022
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.35%0.33%0.42%1.16%0.06%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и SFLR

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки SFLR в -12.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и SFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGSFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-12.13%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-6.79%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-4.43%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.76%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.73%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и SFLR

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGSFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.79%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.45%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

10.85%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

10.30%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

10.30%

+3.79%