PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAUG с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAUG с MMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

BAUG и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAUG и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и MMAX

2026 (YTD)2025
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		-2.38%17.83%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.32%.

BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.46%
1 год
15.02%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с BAUG:
BAUG с PAUGBAUG с BJULBAUG с UAUGBAUG с VOOBAUG с JEPQBAUG с SCHGBAUG с SPY
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP

Сравнение комиссий BAUG и MMAX

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

BAUG vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAUGMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAUG vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAUGMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

2.82

-2.06

Корреляция

Корреляция между BAUG и MMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и MMAX

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
BAUG
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BAUG и MMAX

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BAUGMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-1.93%

-22.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

0.00%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.11%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAUGMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

2.61%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

2.61%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

2.61%

+11.48%