Сравнение BAUG с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
BAUG и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index August. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BAUG и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAUG и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | -2.38% | 14.87% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.37% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.37%.
BAUG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAUG и DMAX
BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
BAUG vs. DMAX — Ранг доходности на риск
BAUG
DMAX
Сравнение BAUG c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAUG | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.26 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.38 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.99 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 19.40 | -10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.26 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между BAUG и DMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAUG и DMAX
BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок BAUG и DMAX
Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.19% | -3.37% | -20.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -2.00% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.97% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -0.42% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.41% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAUG и DMAX
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAUG | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.98% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.81% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 3.46% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 3.57% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 3.57% | +10.52% |