PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BAUG с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAUG и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAUG и DMAX


Доходность по периодам

С начала года, BAUG показывает доходность -2.38%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.37%.


BAUG

1 день
2.07%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.29%
1 год
15.07%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.55%
10 лет*

DMAX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
1.76%
1 год
7.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Сравнение комиссий BAUG и DMAX

BAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.


Доходность на риск

BAUG vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BAUG
Ранг доходности на риск BAUG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAUG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAUG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина

DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAUG c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BAUGDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.26

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.38

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.99

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

19.40

-10.11

BAUG vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAUG на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAUG и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BAUGDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.26

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.68

-0.93

Корреляция

Корреляция между BAUG и DMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BAUG и DMAX

BAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


Просадки

Сравнение просадок BAUG и DMAX

Максимальная просадка BAUG за все время составила -24.19%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAUG и DMAX.


Загрузка...

Показатели просадок


BAUGDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.19%

-3.37%

-20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-2.00%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.97%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-0.42%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.41%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BAUG и DMAX

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August (BAUG) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что BAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BAUGDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

0.98%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

1.81%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

3.46%

+9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.66%

3.57%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

3.57%

+10.52%