Сравнение ABTYX с ALTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).
ABTYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности ABTYX и ALTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABTYX и ALTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | -0.57% | 5.88% | 4.64% | 5.49% | -15.49% | 5.73% | 5.08% | 11.31% | 1.02% | 10.22% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | -7.97% | 6.22% | 5.94% | 15.97% | -27.19% | 22.64% | 39.40% | 33.60% | -9.86% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ABTYX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции ABTYX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 2.84% против 9.98% соответственно.
ABTYX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 2.84%
ALTFX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -7.97%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABTYX и ALTFX
ABTYX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.
Доходность на риск
ABTYX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск
ABTYX
ALTFX
Сравнение ABTYX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABTYX | ALTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.47 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 0.85 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABTYX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.26 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между ABTYX и ALTFX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABTYX и ALTFX
Дивидендная доходность ABTYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABTYX AB High Income Municipal Portfolio | 4.66% | 5.93% | 4.15% | 3.10% | 3.91% | 2.59% | 3.70% | 4.27% | 4.60% | 4.20% | 4.48% | 4.69% |
ALTFX AB Sustainable Global Thematic Fund | 14.70% | 13.53% | 8.18% | 0.03% | 2.61% | 9.99% | 7.23% | 6.01% | 8.36% | 0.00% | 4.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ABTYX и ALTFX
Максимальная просадка ABTYX за все время составила -21.44%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABTYX и ALTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABTYX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -80.01% | +58.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -15.81% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -35.87% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -35.87% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -13.82% | +10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -37.13% | +33.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 4.99% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABTYX и ALTFX
Текущая волатильность для AB High Income Municipal Portfolio (ABTYX) составляет 1.58%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ABTYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABTYX | ALTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 6.65% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 11.16% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 18.78% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 18.16% | -12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 17.99% | -12.39% |