PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATEX с ABHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATEX с ABHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) and ABHYX (American Century High-Yield Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, BATEX returned 3.09%/yr vs 2.91%/yr for ABHYX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BATEX charges 0.11%/yr vs 0.59%/yr for ABHYX.

Доходность

Сравнение доходности BATEX и ABHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATEX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у ABHYX с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции BATEX превзошли акции ABHYX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.91% соответственно.

BATEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.84%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.09%

ABHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.92%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.64%
1 год
7.80%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.84%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATEX и ABHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		2.73%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		2.26%3.77%6.16%5.90%-13.90%5.61%4.68%9.72%1.48%9.27%

Correlation

The correlation between BATEX and ABHYX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.80

The correlation between BATEX and ABHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

American Century High-Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с ABTYXBATEX с NMZBATEX с EWHYXBATEX с FRHIX
Часто сравнивают с ABHYX:
ABHYX с PRTAXABHYX с WTCOXABHYX с ETGAXABHYX с ^SP500TRABHYX с MUNIABHYX с AHYMXABHYX с AHMFX

Доходность на риск

BATEX vs. ABHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ABHYX
Ранг доходности на риск ABHYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABHYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABHYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABHYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABHYX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATEX c ABHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) и American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATEXABHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.41

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.85

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.56

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

8.71

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATEX vs. ABHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATEX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABHYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATEX и ABHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATEXABHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.41

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.05

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BATEX и ABHYX

Максимальная просадка BATEX за все время составила -19.90%, что меньше максимальной просадки ABHYX в -26.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATEX и ABHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATEXABHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-26.34%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.16%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.30%

-7.40%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-18.54%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

-18.54%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-3.11%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.93%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BATEX и ABHYX

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с American Century High-Yield Municipal Fund (ABHYX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что BATEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATEXABHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.44%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.36%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.78%

4.95%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

4.98%

+0.91%

Сравнение комиссий BATEX и ABHYX

BATEX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ABHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATEX и ABHYX

Дивидендная доходность BATEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности ABHYX в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABHYX
American Century High-Yield Municipal Fund		4.32%5.11%4.96%4.02%2.77%3.50%3.35%4.08%3.90%3.61%3.61%3.91%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.07%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%

Часто задаваемые вопросы

BATEX and ABHYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATEX has higher volatility (1.37%) compared to ABHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, BATEX dropped -19.90% vs ABHYX's -26.34%.

ABHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATEX и ABHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор