Сравнение BATAX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
BATAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BATAX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATAX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 0.59% | 7.37% | 7.34% | 6.43% | -5.87% | 1.72% | 2.75% | 6.76% | 2.20% | 5.21% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BATAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции BATAX превзошли акции GPARX по среднегодовой доходности: 3.68% против 3.33% соответственно.
BATAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 3.68%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATAX и GPARX
BATAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
BATAX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
BATAX
GPARX
Сравнение BATAX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATAX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 1.73 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.36 | 2.29 | +4.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | 1.38 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 2.44 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | 11.20 | +10.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.73 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.57 | 0.54 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.79 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BATAX и GPARX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATAX и GPARX
Дивидендная доходность BATAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATAX BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio | 5.38% | 5.92% | 5.45% | 3.91% | 3.14% | 1.82% | 3.22% | 4.73% | 5.36% | 4.10% | 0.40% | 0.00% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок BATAX и GPARX
Максимальная просадка BATAX за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATAX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -15.56% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -4.68% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.12% | -15.56% | +7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.42% | -15.56% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.88% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.40% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.02% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATAX и GPARX
Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) составляет 0.43%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что BATAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATAX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 2.14% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 6.13% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 6.57% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.94% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.23% | -1.16% |