Сравнение BASV с HDV
BASV (Brown Advisory Sustainable Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BASV is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BASV charges 0.71%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности BASV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASV показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.
BASV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам BASV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 7.19% | 10.32% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 12.69% | 5.79% |
Correlation
The correlation between BASV and HDV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASV vs. HDV — Ранг доходности на риск
BASV
HDV
Сравнение BASV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Value ETF (BASV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.72 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BASV и HDV
Максимальная просадка BASV за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -37.04% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.54% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.09% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASV и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 9.73% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.82% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.73% | -2.14% |
Сравнение комиссий BASV и HDV
BASV берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASV и HDV
Дивидендная доходность BASV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HDV в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.91% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
BASV and HDV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.71% for BASV.
HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.39% for BASV.
BASV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Brown Advisory and iShares. Their fees differ too: 0.71% for BASV and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для BASV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор