PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BASMX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BASMX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BASMX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		-4.03%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%19.65%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BASMX показывает доходность -4.03%, а VSTSX немного выше – -3.97%.

BASMX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.11%
1 год
17.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
10.30%
10 лет*
13.31%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BDOKXBASMX с BKTSXBASMX с MDIIXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BKIPXBASMX с BTMKX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий BASMX и VSTSX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

BASMX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.25

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.72

+0.01

Корреляция

Корреляция между BASMX и VSTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и VSTSX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.89%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BASMX и VSTSX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BASMXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-34.97%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.41%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-25.35%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-6.21%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.97%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и VSTSX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.47% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BASMXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.49%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.79%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

18.61%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.37%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.86%

-0.47%