Сравнение BASMX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности BASMX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BASMX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -4.03% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 19.65% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BASMX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
BASMX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 17.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 13.31%
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BASMX и VFFSX
BASMX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
BASMX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
BASMX
VFFSX
Сравнение BASMX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASMX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.49 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 7.31 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между BASMX и VFFSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASMX и VFFSX
Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.89% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BASMX и VFFSX
Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BASMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -33.82% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -12.12% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -24.51% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.24% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.52% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASMX и VFFSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.47% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BASMX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.35% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.53% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.32% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.91% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.52% | -0.13% |