PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BASMX с FZALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BASMX с FZALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) and FZALX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, BASMX returned 14.70%/yr vs 16.59%/yr for FZALX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BASMX charges 0.33%/yr vs 0.51%/yr for FZALX.

Доходность

Сравнение доходности BASMX и FZALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BASMX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у FZALX с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции BASMX уступали акциям FZALX по среднегодовой доходности: 14.70% против 16.59% соответственно.

BASMX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.97%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.45%
1 год
27.26%
3 года*
21.61%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.70%

FZALX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.56%
С начала года
9.41%
6 месяцев
11.10%
1 год
29.95%
3 года*
25.30%
5 лет*
16.06%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BASMX и FZALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		10.72%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		9.41%27.07%26.13%26.63%-8.89%26.44%13.06%31.25%-7.31%18.01%

Correlation

The correlation between BASMX and FZALX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between BASMX and FZALX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BDOKXBASMX с BSPIXBASMX с MDIIXBASMX с BSPGXBASMX с BKIPX
Часто сравнивают с FZALX:
FZALX с QQQFZALX с IWLFZALX с FBGRXFZALX с MGCFZALX с MGKFZALX с SPMOFZALX с GSIFX

Доходность на риск

BASMX vs. FZALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FZALX
Ранг доходности на риск FZALX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZALX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZALX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZALX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZALX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZALX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BASMX c FZALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BASMXFZALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.52

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.48

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.37

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.10

15.30

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BASMX vs. FZALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BASMX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZALX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASMX и FZALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BASMXFZALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.52

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BASMX и FZALX

Максимальная просадка BASMX за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке FZALX в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASMX и FZALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BASMXFZALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.23%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.99%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

-18.49%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-23.25%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.95%

-35.23%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.34%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.77%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.98%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BASMX и FZALX

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z (FZALX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что BASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BASMXFZALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.89%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

9.10%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.02%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.71%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.14%

+0.27%

Сравнение комиссий BASMX и FZALX

BASMX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FZALX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASMX и FZALX

Дивидендная доходность BASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FZALX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
FZALX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z		3.69%4.04%2.83%2.17%4.51%4.92%8.14%13.19%21.94%16.56%2.12%4.33%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BASMX and FZALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BASMX has higher volatility (3.05%) compared to FZALX (2.89%). In terms of maximum drawdown, BASMX dropped -34.95% vs FZALX's -35.23%.

FZALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BASMX и FZALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор