Сравнение BASG с GARY
BASG (Brown Advisory Sustainable Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BASG charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности BASG и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASG показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.03%.
BASG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BASG и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | -0.02% | 0.12% |
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BASG and GARY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASG vs. GARY — Ранг доходности на риск
BASG
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BASG c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BASG | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BASG и GARY
Максимальная просадка BASG за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASG и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -10.28% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -3.15% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -1.72% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BASG и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASG | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 21.12% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.12% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 21.12% | -4.05% |
Сравнение комиссий BASG и GARY
BASG берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASG и GARY
BASG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
BASG and GARY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASG is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for BASG.
They also come from different issuers: Brown Advisory and Mango. Their fees differ too: 0.61% for BASG and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для BASG и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор