Сравнение BASE.TO с ZWE.TO
BASE.TO (Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF) and ZWE.TO (BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF) are both exchange-traded funds - BASE.TO is a Materials fund tracking the Solactive Materials & Mining, while ZWE.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BMO. BASE.TO is passively managed, while ZWE.TO is actively managed. Over the past 5 years, BASE.TO returned 8.87%/yr vs 9.37%/yr for ZWE.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BASE.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for ZWE.TO.
Доходность
Сравнение доходности BASE.TO и ZWE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BASE.TO показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у ZWE.TO с доходностью 4.91%.
BASE.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 33.06%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
ZWE.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 4.91%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам BASE.TO и ZWE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 29.50% | 30.33% | -13.56% | 17.50% | -4.63% | 20.04% | 31.07% | 5.87% |
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 4.91% | 14.25% | 7.16% | 14.84% | 0.29% | 19.26% | -8.67% | 8.36% |
Correlation
The correlation between BASE.TO and ZWE.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов BASE.TO и ZWE.TO
Секторы
BASE.TO
ZWE.TO
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
BASE.TO
ZWE.TO
Промышленность
BASE.TO
ZWE.TO
Коммуникационные услуги
BASE.TO
-
ZWE.TO
Потребительский циклический сектор
BASE.TO
-
ZWE.TO
Потребительский защитный сектор
BASE.TO
-
ZWE.TO
Энергетика
BASE.TO
-
ZWE.TO
Финансовые услуги
BASE.TO
-
ZWE.TO
Здравоохранение
BASE.TO
-
ZWE.TO
Недвижимость
BASE.TO
-
ZWE.TO
-
Технологии
BASE.TO
-
ZWE.TO
Коммунальные услуги
BASE.TO
-
ZWE.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BASE.TO vs. ZWE.TO — Ранг доходности на риск
BASE.TO
ZWE.TO
Сравнение BASE.TO c ZWE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) и BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BASE.TO | ZWE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.39 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 5.04 | +11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BASE.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.21 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок BASE.TO и ZWE.TO
Максимальная просадка BASE.TO за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ZWE.TO в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE.TO и ZWE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BASE.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -35.38% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -9.56% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.11% | -13.60% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | -13.60% | -19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.01% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.14% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.63% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BASE.TO и ZWE.TO
Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF (BASE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF (ZWE.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что BASE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BASE.TO | ZWE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.11% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.53% | 8.77% | +8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 11.04% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 12.55% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 15.40% | +10.97% |
Сравнение комиссий BASE.TO и ZWE.TO
BASE.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ZWE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BASE.TO и ZWE.TO
Дивидендная доходность BASE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности ZWE.TO в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE.TO Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF | 7.86% | 9.55% | 11.20% | 8.80% | 8.96% | 5.95% | 4.67% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWE.TO BMO Europe High Dividend Covered Call Hedged to CAD ETF | 6.68% | 6.81% | 7.25% | 7.25% | 6.98% | 6.30% | 7.74% | 6.53% | 7.59% | 6.49% | 6.76% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
BASE.TO and ZWE.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BASE.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BASE.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for ZWE.TO.
BASE.TO is categorized as Materials, while ZWE.TO is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Evolve and BMO. Their fees differ too: 0.00% for BASE.TO and 0.65% for ZWE.TO.
Подберите оптимальное распределение для BASE.TO и ZWE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор