PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARIX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BARIX с TAAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BARIX (Baron Asset Fund Institutional Class) and TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BARIX returned 10.73%/yr vs 16.38%/yr for TAAGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BARIX charges 1.03%/yr vs 1.61%/yr for TAAGX.

Доходность

Сравнение доходности BARIX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BARIX показывает доходность -4.35%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 37.12%. За последние 10 лет акции BARIX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.73% против 16.38% соответственно.

BARIX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.99%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
0.62%
1 год
-0.95%
3 года*
8.27%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.73%

TAAGX

1 день
0.42%
1 месяц
6.70%
С начала года
37.12%
6 месяцев
34.03%
1 год
62.50%
3 года*
35.56%
5 лет*
18.10%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BARIX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		-4.35%8.17%10.64%17.36%-25.87%14.17%33.32%37.98%0.13%26.55%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.12%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Correlation

The correlation between BARIX and TAAGX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2009 г.

0.88

Over the past year, the correlation between BARIX and TAAGX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund Institutional Class

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с BARIX:
BARIX с RNPGXBARIX с VOOBARIX с FBALXBARIX с XMMOBARIX с FSELXBARIX с FXAIXBARIX с FLCNX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с BIBLTAAGX с TPHDTAAGX с SRLNTAAGX с VTI

Доходность на риск

BARIX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARIX
Ранг доходности на риск BARIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARIX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARIXTAAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
3.03

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
3.86

-3.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.49

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

6.86

-6.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

27.38

-27.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARIX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARIX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARIXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

3.03

-3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.78

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.28

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BARIX и TAAGX

Максимальная просадка BARIX за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARIX и TAAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BARIXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-62.13%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.26%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-29.24%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.44%

-34.47%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.44%

-34.47%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

0.00%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-18.69%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.31%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BARIX и TAAGX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund Institutional Class (BARIX) составляет 3.34%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BARIXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

6.86%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

16.88%

-6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.76%

20.97%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

23.36%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

22.30%

-2.46%

Сравнение комиссий BARIX и TAAGX

BARIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARIX и TAAGX

Дивидендная доходность BARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности TAAGX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARIX
Baron Asset Fund Institutional Class		11.07%10.59%17.88%3.28%0.01%7.26%2.92%1.70%7.14%7.01%4.74%11.23%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.51%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Часто задаваемые вопросы

BARIX and TAAGX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAAGX has higher volatility (6.86%) compared to BARIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, BARIX dropped -37.44% vs TAAGX's -62.13%.

TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BARIX и TAAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор