PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BARAX с SSMHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BARAX с SSMHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Asset Fund (BARAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX).

BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г.. SSMHX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BARAX и SSMHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Asset Fund (BARAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BARAX и SSMHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BARAX
Baron Asset Fund		-7.87%7.89%10.35%17.05%-26.06%13.88%32.98%37.64%-0.15%26.18%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		-1.18%12.90%10.73%25.21%-25.43%13.08%32.46%28.00%-9.21%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, BARAX показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у SSMHX с доходностью -1.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BARAX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции SSMHX немного впереди с 10.75%.

BARAX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-0.37%
1 год
2.50%
3 года*
6.84%
5 лет*
1.42%
10 лет*
10.32%

SSMHX

1 день
3.42%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.87%
1 год
21.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
3.62%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Asset Fund

State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Часто сравнивают с BARAX:
BARAX с BTUBARAX с VOOBARAX с MXXIXBARAX с VOTBARAX с SPYBARAX с VYMBARAX с XMMO
Часто сравнивают с SSMHX:
SSMHX с FSMDXSSMHX с SCHASSMHX с SPSMSSMHX с FSSNXSSMHX с SSEYXSSMHX с AASSMHX с PRBLX

Сравнение комиссий BARAX и SSMHX

BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SSMHX в 0.02%.

BARAX
Baron Asset Fund
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio

Доходность на риск

BARAX vs. SSMHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BARAX
Ранг доходности на риск BARAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BARAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BARAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BARAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BARAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BARAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SSMHX
Ранг доходности на риск SSMHX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSMHX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSMHX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSMHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSMHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSMHX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BARAX c SSMHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BARAXSSMHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.97

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.48

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.47

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.90

6.20

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BARAX vs. SSMHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BARAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SSMHX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BARAX и SSMHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BARAXSSMHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.97

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Корреляция

Корреляция между BARAX и SSMHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BARAX и SSMHX

Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности SSMHX в 7.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BARAX
Baron Asset Fund		12.49%11.51%19.23%3.48%0.01%7.65%3.05%1.78%7.42%7.25%4.88%11.50%
SSMHX
State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio		7.21%7.12%0.00%1.56%2.31%16.30%2.91%3.65%6.43%4.01%1.71%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BARAX и SSMHX

Максимальная просадка BARAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки SSMHX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BARAX и SSMHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BARAXSSMHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-41.61%

-18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-14.48%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-34.84%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-41.61%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-6.95%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-9.27%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

3.44%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BARAX и SSMHX

Текущая волатильность для Baron Asset Fund (BARAX) составляет 3.90%, в то время как у State Street Small/Mid Cap Equity Index Portfolio (SSMHX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что BARAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BARAXSSMHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.97%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

13.22%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

22.65%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

22.43%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

22.35%

-2.56%