Сравнение BARAX с BAFMX
BARAX (Baron Asset Fund) and BAFMX (Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BARAX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for BAFMX.
Доходность
Сравнение доходности BARAX и BAFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BARAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -11.75%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 10.94%
BAFMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BARAX и BAFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 1.90% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -8.36% |
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | -2.65% | 3.70% | 15.29% | 23.21% | -28.12% | 6.32% | 32.56% | 38.63% | -8.59% |
Correlation
The correlation between BARAX and BAFMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between BARAX and BAFMX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BARAX vs. BAFMX — Ранг доходности на риск
BARAX
BAFMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BARAX c BAFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Asset Fund (BARAX) и Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund (BAFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BARAX | BAFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BARAX и BAFMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BARAX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BARAX и BAFMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BARAX | BAFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | — | — |
Сравнение комиссий BARAX и BAFMX
BARAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BAFMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BARAX и BAFMX
Дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что меньше доходности BAFMX в 75.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAFMX Brown Advisory Mid-Cap Growth Fund | 75.00% | 73.01% | 0.00% | 0.00% | 6.85% | 9.92% | 0.00% | 0.52% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BARAX Baron Asset Fund | 11.29% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Часто задаваемые вопросы
BARAX and BAFMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BARAX и BAFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор