Сравнение BANK.TO с TECH.TO
BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) and TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) are both exchange-traded funds - BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while TECH.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive FANGMA Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BANK.TO returned 33.05%/yr vs 25.26%/yr for TECH.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BANK.TO charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TECH.TO.
Доходность
Сравнение доходности BANK.TO и TECH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BANK.TO показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у TECH.TO с доходностью 1.79%.
BANK.TO
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 6.90%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 23.84%
- 1 год
- 57.93%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BANK.TO и TECH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 19.17% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | -20.47% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -38.69% |
Correlation
The correlation between BANK.TO and TECH.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.38 |
The correlation between BANK.TO and TECH.TO shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BANK.TO и TECH.TO
Секторы
BANK.TO
TECH.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BANK.TO
TECH.TO
-
Сырьевые материалы
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Коммуникационные услуги
BANK.TO
-
TECH.TO
Потребительский циклический сектор
BANK.TO
-
TECH.TO
Потребительский защитный сектор
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Энергетика
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Здравоохранение
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Промышленность
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Недвижимость
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Технологии
BANK.TO
-
TECH.TO
Коммунальные услуги
BANK.TO
-
TECH.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BANK.TO vs. TECH.TO — Ранг доходности на риск
BANK.TO
TECH.TO
Сравнение BANK.TO c TECH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BANK.TO | TECH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.17 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.08 | 0.96 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.24 | 3.08 | +28.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BANK.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.79 | 0.92 | +3.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок BANK.TO и TECH.TO
Максимальная просадка BANK.TO за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки TECH.TO в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.TO и TECH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BANK.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -47.92% | +18.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -16.59% | +8.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.49% | -24.13% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.35% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -12.31% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 5.18% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BANK.TO и TECH.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) и Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) имеют волатильность 4.43% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BANK.TO | TECH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.38% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 12.67% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 17.47% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.43% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 26.36% | -10.70% |
Сравнение комиссий BANK.TO и TECH.TO
BANK.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TECH.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANK.TO и TECH.TO
Дивидендная доходность BANK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности TECH.TO в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 12.82% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% | 0.00% |
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BANK.TO and TECH.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for BANK.TO.
BANK.TO is categorized as Derivative Income, while TECH.TO is Technology Equities. BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index, while TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.60% for BANK.TO and 0.40% for TECH.TO.
Подберите оптимальное распределение для BANK.TO и TECH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор