PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с VGUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с VGUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).

BAMU и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и VGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и VGUS

2026 (YTD)2025
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%2.82%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		0.81%3.77%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 0.81%.

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGUS

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с CUSD
Часто сравнивают с VGUS:
VGUS с SGOVVGUS с VBILVGUS с VGSHVGUS с VUSBVGUS с XHLFVGUS с VTIPVGUS с TUA

Сравнение комиссий BAMU и VGUS

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF

Доходность на риск

BAMU vs. VGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VGUS
Ранг доходности на риск VGUS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGUS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGUS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGUS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGUS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGUS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c VGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUVGUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

11.35

-6.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.62

31.25

-23.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

8.62

-6.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.45

55.06

-29.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.59

366.79

-276.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. VGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.44, что ниже коэффициента Шарпа VGUS равного 11.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и VGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUVGUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

11.35

-6.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

11.76

-7.62

Корреляция

Корреляция между BAMU и VGUS составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и VGUS

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VGUS в 3.62%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
VGUS
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF		3.62%3.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и VGUS

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и VGUS.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUVGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-0.07%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-0.07%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

0.00%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.01%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и VGUS

Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) имеет более высокую волатильность в 0.20% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BAMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUVGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.07%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

0.16%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

0.35%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

0.35%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

0.35%

+0.55%