Сравнение BAMO с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
BAMO и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMO и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMO и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | -2.42% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.63% | 5.32% | -0.85% | 1.44% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.63%.
BAMO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMO и HIDE
BAMO берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
BAMO vs. HIDE — Ранг доходности на риск
BAMO
HIDE
Сравнение BAMO c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Opportunities ETF (BAMO) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMO | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.65 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.27 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.34 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 10.57 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.88 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BAMO и HIDE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMO и HIDE
Дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.58% | 1.54% | 1.58% | 0.48% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок BAMO и HIDE
Максимальная просадка BAMO за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMO и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -5.15% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -3.94% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.93% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.96% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.87% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMO и HIDE
Brookstone Opportunities ETF (BAMO) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMO | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 1.91% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 3.71% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 5.29% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.72% | 4.24% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.72% | 4.24% | +5.48% |