Сравнение BAMI.MI с VRT
BAMI.MI (Banco Bpm SpA) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. BAMI.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, BAMI.MI returned 48.30%/yr vs 64.78%/yr for VRT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BAMI.MI и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BAMI.MI показывает доходность 15.53%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 89.87%.
BAMI.MI
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 15.53%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- 57.44%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- 48.30%
- 10 лет*
- 24.71%
VRT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 90.63%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 132.85%
- 5 лет*
- 64.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMI.MI и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 15.53% | 83.87% | 89.87% | 51.78% | 34.49% | 49.63% | -10.84% | 3.05% | -25.94% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 89.87% | 25.86% | 152.46% | 241.26% | -41.86% | 43.80% | 55.40% | 15.09% | 3.15% |
Correlation
The correlation between BAMI.MI and VRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMI.MI vs. VRT — Ранг доходности на риск
BAMI.MI
VRT
Сравнение BAMI.MI c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMI.MI | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 6.48 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 17.14 | -5.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMI.MI и VRT
Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -97.29%, что больше максимальной просадки VRT в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMI.MI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.29% | -67.57% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -25.66% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -63.21% | +41.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.09% | -67.57% | +31.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.98% | -18.78% | -23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.90% | -15.70% | -64.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 9.68% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMI.MI и VRT
Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.41%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMI.MI | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 15.85% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.10% | 44.92% | -24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 58.00% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 61.49% | -27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 54.50% | -13.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMI.MI и VRT
Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности VRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMI.MI Banco Bpm SpA | 6.93% | 8.14% | 12.29% | 4.81% | 5.71% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.86% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BAMI.MI and VRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор