PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAMI.MI с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BAMI.MI и COP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BAMI.MI с COP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAMI.MI или COP.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAMI.MI:

2.35

COP:

-0.70

Коэф-т Сортино

BAMI.MI:

2.98

COP:

-0.99

Коэф-т Омега

BAMI.MI:

1.40

COP:

0.87

Коэф-т Кальмара

BAMI.MI:

0.80

COP:

-0.72

Коэф-т Мартина

BAMI.MI:

11.30

COP:

-2.09

Индекс Язвы

BAMI.MI:

6.41%

COP:

12.50%

Дневная вол-ть

BAMI.MI:

30.84%

COP:

32.63%

Макс. просадка

BAMI.MI:

-98.73%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

BAMI.MI:

-82.05%

COP:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAMI.MI:

€15.22B

COP:

$108.06B

EPS

BAMI.MI:

€1.27

COP:

$7.87

Коэффициент P/E

BAMI.MI:

7.96

COP:

10.85

Коэффициент P/S

BAMI.MI:

2.77

COP:

1.83

Коэффициент P/B

BAMI.MI:

1.02

COP:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

BAMI.MI:

€1.38B

COP:

$58.53B

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 37.48%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции BAMI.MI уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 3.37% против 6.15% соответственно.

BAMI.MI

С начала года

37.48%

1 месяц

9.66%

6 месяцев

49.09%

1 год

72.42%

3 года

59.61%

5 лет

65.96%

10 лет

3.37%

COP

С начала года

-12.50%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-24.58%

3 года

-5.32%

5 лет

19.33%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

ConocoPhillips Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAMI.MI и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг риск-скорректированной доходности BAMI.MI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAMI.MI c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и COP

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности COP в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		9.89%12.29%4.81%5.70%2.27%4.42%0.00%0.00%0.00%4.86%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		3.42%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и COP

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и COP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и COP

Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 6.35%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAMI.MI и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bpm SpA и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
1.38B
17.10B
(BAMI.MI) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BAMI.MI значения в EUR, COP значения в USD