PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMI.MI с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMI.MI с RSPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BAMI.MI (Banco Bpm SpA) is a stock, while RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Over the past 10 years, BAMI.MI returned 21.80%/yr vs 22.02%/yr for RSPT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BAMI.MI и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BAMI.MI торгуется в EUR, в то время как RSPT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RSPT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BAMI.MI показывает доходность 6.45%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 47.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BAMI.MI имеют среднегодовую доходность 21.80%, а акции RSPT немного впереди с 22.02%.

BAMI.MI

1 день
0.34%
1 месяц
8.13%
С начала года
6.45%
6 месяцев
14.78%
1 год
41.92%
3 года*
67.40%
5 лет*
46.23%
10 лет*
21.80%

RSPT

1 день
-1.45%
1 месяц
19.33%
С начала года
47.02%
6 месяцев
44.17%
1 год
69.96%
3 года*
30.07%
5 лет*
20.25%
10 лет*
22.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMI.MI и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		6.45%83.83%89.87%51.64%34.65%49.80%-3.93%3.05%-24.89%14.31%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		47.02%7.65%22.76%31.13%-19.82%38.14%19.47%45.28%4.05%16.64%

Correlation

The correlation between BAMI.MI and RSPT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.24

The correlation between BAMI.MI and RSPT shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bpm SpA

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с BAMI.MI:
BAMI.MI с ISP.MIBAMI.MI с TRN.MIBAMI.MI с PIA.MIBAMI.MI с TQQQBAMI.MI с PEPBAMI.MI с COPBAMI.MI с UPRO
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с NXTRSPT с QTEC

Доходность на риск

BAMI.MI vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMI.MI
Ранг доходности на риск BAMI.MI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMI.MI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMI.MI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMI.MI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMI.MI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMI.MI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMI.MI c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMI.MIRSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
3.28

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.96

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

6.73

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

26.17

-17.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMI.MI vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMI.MI на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMI.MI и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMI.MIRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

3.28

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.86

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.70

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BAMI.MI и RSPT

Максимальная просадка BAMI.MI за все время составила -98.73%, что больше максимальной просадки RSPT в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMI.MI и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMI.MIRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.73%

-52.85%

-45.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-10.44%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-30.19%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-30.19%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.57%

-34.04%

-34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.53%

-1.92%

-72.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.01%

-8.68%

-54.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.68%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMI.MI и RSPT

Текущая волатильность для Banco Bpm SpA (BAMI.MI) составляет 4.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BAMI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMI.MIRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.77%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

16.65%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

21.46%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.73%

23.63%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.28%

24.00%

+17.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMI.MI и RSPT

Дивидендная доходность BAMI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что больше доходности RSPT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMI.MI
Banco Bpm SpA		7.52%8.14%12.29%4.81%5.70%2.27%4.42%0.00%0.00%0.00%4.86%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

BAMI.MI and RSPT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMI.MI и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор